Persamaan regresi linear jika menggunakan estimasi ordinary least square maka estimasinya rentan terhadap tidak memenuhi syarat asumsi klasik, salah satunya adalah heteroskedastisitas. Ada Beberapa cara

Cara uji Heteroskedastisitas dengan metode uji Park, dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan masing-masing variabel independen (Lnx1 dan Lnx2). Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode

Uji Heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot SPSS adalah melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel independen yaitu Zpred dengan residunya SRESID Dasar penambilan keputusan dalam uji

Cara uji heteroskedastisitas, yaitu Uji Spearman Rho Untuk Heteroskedastistias. Perlu diketahui bahwa sebenarnya uji Spearman digunakan untuk uji Bivariate Asosiatif 2 variabel bebas atau independen.

Tutorial Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser Misal nya kita punya data seperti di bawah ini X1, X2 dan Y. Model yang akan di uji adalah

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari